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期待値 | FXシステムトレード用語集

期待値とは、取引における平均的な損益のこと。たとえば50%の確率で3000円利益がでて、50%の確率で1000円の損失が出る場合の期待値は3000×0.5+(-1000)×0.5=2000円となる。この場合、1回の取引あたりおよそ2000円の利益が期待値となる。

システムトレードにおいても期待値は重要な概念ではある。しかし1%の確率で100万円利益がでて、99%の確率で1万円の損がでるという場合、期待値は100万×0.01+(-1万)×0.99=+100円となり、期待値はプラスとなる。
しかしながら、このシステムはリスクが大きすぎる。期待値は極端な数字に弱いため、それだけでシステム(プログラム)の優劣を判断するのは難しい。

参考サイト
→なし

 

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