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FXシステムトレードとドローダウン

FXシステムトレードにおいて戦略の善し悪しを決める指標の一つがこのドローダウン、中でも「最大ドローダウン」です。ストラテジーにおいてこのドローダウンは「小さければ小さいほどよい」とされます。ここでは、システムトレードの設計において重要な「ドローダウン」「最大ドローダウン」のしくみと管理方法を解説します。

 

ドローダウンとは何か?

「ドローダウン」とは、下落幅という意味です。中でもシステムトレードにおいては「最大ドローダウン」という考えが重要になります。

これは、システムトレードの戦略(ストラテジー)を採用した場合に特定の期間中に生じた、資産のピークから最大でどれだけ下落したかの下落幅を示すものです。
投資をするうえでは必ず「負ける時」があります。その負けているとき、その損失に耐えるだけの余力が必要となります。それをはかるのが「最大ドローダウン」です。

たとえば、ある戦略(ストラテジー)があり、この戦略を採用した場合、左の図の青線のような値動きをしたとします。この中での最大ドローダウンは最初の山からの下落幅となります。仮にシステムを維持するために必要な証拠金が100万円という場合でも、この最大ドローダウンがたとえば50万円という場合、必要となる証拠金は150万円になります(そうでないとポジションを維持的なくなります)。

このストラテジーを採用する場合、万が一運悪く、左の値動きにおける資産のピークから投資を始めたとしても。150万円の資金(50万円の余裕)があれば建て玉を維持することができるのです。

 

システム(ストラテジー)を選択する際の「ドローダウン」

複数のストラテジーから選択をする場合、ドローダウンはできるだけ小さい戦略ほど有効となります。なぜなら、ドローダウンが小さい=値動きが小さいということになります。

ただし、よくある傾向として。ドローダウンが小さいストラテジーはリターンも小さい傾向があります。

また、実際にストラテジーを採用して運用を開始したとき、過去の最大ドローダウンを超えて値下がりが進むというようなリスクがゼロというわけではありません。そうした時は、システムを「継続する」か「停止する」という判断も行う必要があります。

 

※FXシステムトレードについてはすべて自己責任でお願いします。